Фрактальная теория рынка

Фрактальный анализ

Фракталы используются в торговле очень многими форекс трейдерами. Активное использование их в торговле начал применять Билл Вильямс, но, надо заметить, что пользовались ими задолго до него, хотя и под другим названием. Доктор Вильямс, в результате проделанной научной работы, пришел к выводу, что рынок движется так же, как и хаотические системы. Другими словами, течение крови в сердце, береговая линия и цена на хлопок движутся сходным образом с одинаковой структурой.

Исследования Билла Вильямса свидетельствуют, что рынок – это не линейная система, а именно хаотическая. Соответственно, использование для ее анализа стандартных индикаторов, основанных на линейных функциях, не принесет адекватного результата. Отсюда же вытекает и то, что стабильность рынка носит временный характер, а постоянный – именно хаос.

Обнаружены были фракталы Форекс в процессе компьютерного моделирования, тогда же были обнаружены обратные связи, которыми описывается структура рынка. Фрактал по своей сути является повторяющейся формацией, которая присуща любым стоп-лоссов. На форекс это любые рынки, любые таймфреймы. И происхождение их, что у фракталов товарного и фондового рынка, что у фракталов береговой линии, имеет одинаковую природу.

Из чего состоит фрактал?

Для формирования фрактала необходимы минимум пять баров, расположенных таким образом, чтобы средний в этой пятерке был максимальным (или минимальным).

При образовании как верхних, так и нижних фракталов может учитываться одна и та же группа баров. Кроме того, в редких случаях один бар может образовать одновременно и верхний и нижний фрактал.

Сразу после формирования фрактал обладает всеми присущими ему свойствами. При оценке в верхнем фрактале нас будет интересовать ценовой максимум, а в нижнем, соответственно, ценовой минимум.

Фрактальный старт

Для формирования фрактального старта необходимо формирование фрактала одного направления (например, вверх), за которым следует формирование противоположного фрактала (вниз).

Фрактальный сигнал

Фрактальный сигнал образуется на стороне, противоположной фрактальному старту.

Фрактальный стоп

Фрактальный стоп расположен за дальним фракталом из последней пары. В случае образования противоположного сигнала происходит отмена предыдущего.

Указанная техника минимизирует количество стоп-лоссов, правда, делая их достаточно большими. Но, учитывая то, что стопы при такой стратегии срабатывают не часто, а размер профита существенно превышает размер лосса, в общем итоге имеется хороший профит.

Когда лучше всего торговать по фракталам?

Стоит заметить, что применение фрактального анализа просто так не рекомендуется. Ведь это лишь один из способов анализа рынка, и, как любой анализ, не в каждой ситуации он отрабатывает хорошо. При использовании фрактального анализа непременным условием является синтез таймфреймов. Поскольку система Билла Вильямса относится к трендовым, то вход в рынок необходимо определять по тренду на старшем таймфрейме.

Фрактальный рычаг

Еще один существенный нюанс в использовании системы – учет «фрактального рычага». Под фрактальным рычагом подразумевается амплитуда отката от тренда. Она оценивается путем накладывания сетки Фибоначчи на предыдущее движение. Более глубокий откат создает меньший рычаг. То есть, откат до 38% фибо-сетки свидетельствует об уверенном движении и сильном фрактальном рычаге. А откат больше, чем 62% сетки Фибоначчи говорит о маленьком фрактальном рычаге и слабом движении рынка.

Фракталы и волны Эллиота

Фрактал, по сути – это начало или окончание какой-то волны. Сложность в подсчете волн заключается в том, что на разных таймфреймах формируются разные волны. Но в процессе работы с волнами приходит некоторый опыт, который позволяет достаточно точно определить, какая на данный момент волна и на каком таймфрейме.

Скопление фракталов на одном уровне

В случае возникновения на одном уровне группы из трех-четырех фракталов и последующем пробитии ценой этого уровня, можно с достаточной уверенностью говорить о том, что в направлении пробоя цена пойдет достаточно далеко. Фрактальный анализ очень хорош в использовании на рынках в состоянии тренда. В случае же возникновения флэта, который в режиме реального времени достаточно непросто распознать, стратегия пробоя фрактала становится убыточной. Как работать в таких случаях?

Рекомендуется использовать пробой фрактала только по основному тренду. Даже в случае срабатывания двух-трех стоп-лоссов, профит при прорыве фрактала все равно перекрывает убытки во флете. Еще больший эффект приносит анализ более мелких таймфреймов. То есть, при вхождении по стратегии на пробой фрактала на дневном графике, стоп-лосс, с целью его уменьшения, устанавливается на таймфрейме Н4. Стоит отметить также, что чем больше фракталов образуется на одном уровне, то есть, чем дольше длится флет, тем больше возрастает вероятность прорыва и тем больше будет его сила.

Прорыв фрактала и свечной анализ

При определении истинности или ложности пробоя уровня скопления фракталов, один из лучших способов – это анализ пробойной свечи. В случае уверенного пробоя, когда закрытие свечи происходит далеко от уровня скопления, можно с большой уверенностью предполагать, что и последующая свеча будет иметь аналогичное направление и силу. На этом основании можно работать на более мелких таймфреймах в этом направлении.

То есть, при вчерашнем пробое важного уровня на дневном графике, сегодня можно открываться в сторону прорыва на Н4. При образовании разворотной модели свечей после пробоя скопления фракталов, вероятнее всего, стоит ожидать продолжения флета и образования нового фрактала. Здесь важнейшую роль играет именно анализ свечной модели.

Пробой фрактала и объемы

По рекомендациям Билла Вильямса, кроме анализа пробойной свечи, необходимо обращать внимание и на объемы. Уверенная пробойная свеча, несущая под собой маленький объем, скорее всего, дает слабый сигнал.

Фракталы и таймфреймы

Сигналы, подаваемые фракталами (скоплениями фракталов) тем сильнее, чем старше анализируемый таймфрейм, как и в случае свечного анализа. По рекомендациям Билла Вильямса следует использовать фракталы дневного графика. Но анализ их и на других таймфреймах, конечно же, не исключается.

Подведение итогов

Получать прибыль на Форекс с использованием лишь фрактального анализа достаточно сложно. Но в комплексе с другими индикаторами этот анализ дает неплохие результаты, и изучение его добавляет в арсенал трейдера достаточно мощный инструмент. Большое количество торговых систем в своей основе имеют именно факт пробоя фрактала.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Фракталы в экономике

Современная экономическая теория давно доказала несостоятельность и неадекватность традиционных линейных моделей поведения рынков.ь Практика показывает, что динамика экономических процессов и явлений носит нелинейный и, зачастую, хаотичный (непредсказуемый) характер. Это обуславливает необходимость поиска альтернативных методов моделирования с применением нестандартных математических аппаратов.

Практика показывает, что динамика экономических процессов и явлений носит нелинейный и, зачастую, хаотичный (непредсказуемый) характер. Это обуславливает необходимость поиска альтернативных методов моделирования с применением нестандартных математических аппаратов. На сегодняшний день существует достаточно много направлений в данной сфере экономико-математической науки. При анализе социально-экономических процессов все чаще применяются такие математические средства, как нечеткие методы, нейронные сети, генетические алгоритмы и т.п. Однако при анализе рыночной динамики ни один из этих методов не может учесть такое свойство рынка, как самоорганизация. Данную проблему, в определенной мере, позволяет решить теория фракталов.

Внедрением теории фракталов в экономику, еще с 80-х годов ХХ в., активно занимались многие западные ученые, в то время как отечественные исследователи стали рассматривать данную теорию сравнительно недавно. Применение фрактального анализа в экономике описано в трудах таких выдающиеся исследователей, как Б.Мандельброт, Э.Петерс, В. Арнольд, П. Берже, И. Помо, К. Видаль, Г. Шустер, Р. Мантень, Х. Стенли, В. Чоу, Д. Сорнетт, А.Ю. Лоскутов, А.С. Михайлов, Н.В. Чумаченко, А.И. Лысенко и др.

Использование математического аппарата теории фракталов открывает новые возможности в моделировании рыночных процессов. Ключевым моментом, способствующим этому, является саморазвитие фрактала. Данное свойство характеризует фрактал, как математический объект, наиболее соответствующий системной природе социальных и экономических процессов, протекающих в условиях нелинейной динамики множества факторов внешней и внутренней сред.
В реальном мире чистых, упорядоченных фракталов, как правило, не существует, и можно говорить лишь о фрактальных явлениях. Их следует рассматривать только как модели, которые приближенно являются фракталами в статистическом смысле. Однако грамотно построенная статистическая фрактальная модель позволяет получить достаточно точные и адекватные прогнозы.

Примером одного из наиболее эффективных применений теории фракталов при моделировании рыночных процессов является фрактальная модель фондового рынка . Ввиду особенностей функционирования рынка ценных бумаг, достаточно тяжело спрогнозировать динамику цен на нем. Существует множество рекомендаций и стратегий, однако лишь применение фракталов, позволяет построить адекватную модель поведения фондового рынка. В пользу эффективности применения такого подхода говорит то, что многие участники фондовых бирж тратят немалые деньги на оплату услуг специалистов в данной области.

Фрактальный анализ рынков, в отличие от теории эффективных рынков, постулирует зависимость будущих цен от их прошлых изменений. Таким образом, процесс ценообразования на рынках глобально детерминирован, зависим от «начальных условий», то есть прошлых значений. Локально же процесс ценообразования случаен, то есть в каждом конкретном случае цена имеет два варианта развития. Фрактальный анализ рынков напрямую исходит из фрактальной теории и заимствует свойства фракталов для получения прогнозов.

Первым практиком, который применил фрактальную теорию при анализе финансово-сырьевых рынков, стал Билл Вильямс . Впоследствии, его метод фрактального анализа рынка широко распространился во многих странах. Этому способствовали такие его работы, как «Торговый Хаос» , «Новые измерения в биржевой торговле» , «Торговый Хаос второе издание» . Со временем, многие невнимательные трейдеры и аналитики посчитали, что за красивым названием кроется скорее грамотный пиар ход автора, чем реальное использование фракталов на рынке. Основная ошибка, которая приводит к искажению результатов анализа заключается неправильном толковании понятия «преодоления фрактала». Неоднозначность фрактального анализа прекращается, если слово «преодоление» понимать не как прокол ценой фрактального уровня, а как пробой подтвержденный закрытием цены выше или ниже фрактального уровня.

Описание рынка с помощью фракталов.

На данный момент фрактальный анализ рынка наиболее распространён на рынке Форекс . Попробуем самым простым образом объяснить как это работает. Самый базовый графический элемент рынка (здесь подразумеваются графики колебаний цен) – это прямая линия, направленная сверху вниз или снизу вверх. Каждому трейдеру (трейдер-биржевой торговец) это хорошо понятно – цена либо растет, либо падает, этот процесс происходит во времени. Таким образом, у нас появляется инициатор , который выглядит следующим образом:

Даже если мы возьмем движение цены в рамках одной минуты, мы все равно получим линию, которая соединяет цену открытия и цену закрытия. Генератором же для движения цены является другая распространенная структура, хорошо известная трейдеру, – «импульс-коррекция-импульс» , которая выглядит, как представлено ниже:

Эти самых генераторов на рынке может быть бесконечное множество, и точек перелома может быть вовсе не две. Какую же информацию могут дать трейдеру эти фигуры? Если посмотреть на движение цены отдельного инструмента, можно увидеть, что структура генератора повторяется на всех временных масштабах инструмента (проявляет фрактальные свойства ). Примем за данность, что внутригодовое движение цены представляет собой простую структуру из двух импульсов и одной коррекции как на рисунке выше. Если оба импульса и коррекцию заменить соответствующими фракталами (генераторами), мы получим следующую структуру:

Переходя все глубже и глубже, мы дойдем до минутных, а затем и тиковых графиков, на которых вновь и вновь будет проявляться базовый фрактал. Что характерно, соотношения между линиями генератора будут оставаться фиксированными на любой временной структуре. Углы между линиями генератора на минутном и месячном
графике будет соответствовать друг другу, соотношение их длинны также. Это удивительное открытие дает нам совершенно новый взгляд на привычное движение цены.
Конечно, это понимание является упрощенным, и, по мнению самого Мандельброта, «карикатурным». Оно служит нам для описания общего принципа структуры ценового движения. Реальный рыночный генератор может быть гораздо сложнее.
В моделировании поведения рынка Мандельброт использует более сложную «мультифрактальную» модель, которая использует три измерения и так называемый «фрактальный куб». На нем мы не будем подробно останавливаться. Вместо этого рассмотрим два других наблюдения фрактальной геометрии, которые более просты для понимания и дают трейдеру
пищу для размышлений.

Рынок имеет память.

Обширные исследования рынка хлопка привели Бенуа Мандельброта к следующему выводу: периоды высокой волатильности или «турбулентности» имеют тенденцию собираться в «кластеры» . Это означает, что события, вероятность которых согласно общепринятым финансовым моделям, составляет ничтожные доли процента, во многих случаях происходят чередой — одно за другим. Это в корне не согласуется с моделью «случайных блужданий», которая во всём мире используется для управления рисками. Согласно ей, все события на рынке независимы друг от друга. Мандельброт убедительно показывает. что это не так. События на рынке имет свойство сохранять зависимость друг от друга. Он называет этот эффект — «Эффектом Иосифа» , используя в качестве метафоры известную библейскую притчу о фараоне, который увидел сон о семи толстых и семи тощих коровах (семь урожайных и семь неурожайных лет).

Что же представляет собой «ценовой кластер» ? Под ценовым кластером подразумевается «тренд» . Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов. Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде
последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих (см. Теория Доу). Выделяют тренды восходящий (бычий) , нисходящий (медвежий) и боковой (флэт ) . На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда).Восходящим трендом (нарастающий тренд, бычий тренд) называется ситуация когда каждый новый локальный минимум и локальный максимум выше предыдущего.

Пример нарастающего тренда.

Фрактальный анализ – новый подход к анализу валютных и фондовых рынков.

Из статьи ты узнаешь :

Сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru мы обсудим новый подход к анализу валютных и фондовых рынков и называется он фрактальный анализ.

Актуальность теории означает то, что она должна соответствовать современным тенденциям и должна быть потенциально востребована, потому что является попыткой решения научной проблемы, которая подвергается исследованию. Актуальность фрактальной теории не вызывает сомнений.

Лучший брокер

Фрактальный анализ

Смотреть

Всегда существует необходимость предложить трейдеру подход для анализа ситуации на рынке, который годится именно для него. Возможность применить метод фрактального анализа миру подарил Бенуа Мандельброт.

История возникновения подхода. Происхождение понятия фрактал.

Бенуа Мандельброт считается одним из основателей фрактальной геометрии. Именно ему принадлежит право считаться основоположником фрактального анализа. Который набирает силу в последнее время. До сих пор он не получил широкого распространения.

Сделав это открытие, Мандельброт занялся изучением статистики цен хлопка за столетний период. Тогда он сделал открытие, которое говорило о симметрии длительных и краткосрочных валютных колебаний. Это достижение сыграло важную роль при развитии фрактального анализа.

Современные наблюдения показывают, что фракталы можно найти, где угодно вокруг нас. Это и очертания гор и извилистая линия морского берега.

Понятие фрактала было введено в 1975 году французским учёным Бенуа Мандельбротом, чтобы обозначить нерегулярные, но самоподобные структуры, которыми он занимался.

Его работы используют результаты исследования других ученых, которые изучали бликие теме вопросы в 1875 – 1925 года. Это Пуанкаре, Кантор, Жюли, Хаусдорф.

А в наши дни все результаты исследований были объединены воедино. В результате было дано определение фрактала, как структуры, которая состоит из частей. Эти части в некотором смысле подобны целому.

Термин фрактал образуется от причастия латинского языка fractus. Ему соответствует глагол frangere, который можно перевести, как разламывать, ломать. Это значит создавать фрагменты с неправильной формой.

Основы фрактального анализа или свойства фракталов на рынке.

Фрактальные свойства помогают нам различать и предсказывать особенности окружающей действительности. До появления теории фракталов эти особенности оценивались приблизительно или на глаз.

Сегодня метода фрактального анализа помогает медикам при анализе фрактальных размерностей сложных сигналов, например энцефалограмм или шумов сердца помогают диагностировать тяжёлые заболевания на начальной стадии. Это способствует излечению больного до того, как болезнь станет неизлечимой. Также аналитики сравнивая поведение цен, может предвидеть будущее развитие, не допустив грубой ошибки прогнозирования.

Нерегулярность фракталов.

Первое свойство фракталов – это нерегулярность. Если фрактал описывается функцией, то нерегулярность описывает её свойство негладкости ни в какой точке.

Мы можем легко подтвердить наличие этого свойство фракталов на рынке, потому что, колебания цен, порой, бывают так валатильны и подвержены такому резкому изменению, что это приводит большинство трейдеров к замешательству. Наша же задача разобраться в этом хаосе, приведя его к порядку.

Самоподобие фракталов.

Вторым свойством считают самоподобность фракталов, как объёктов. Говорят, что модель фракталов рекурсивна. Каждая её часть повторяет по развитию всю модель в целом и воспроизводит её в разных масштабах без особых изменений. Но изменения всё же присутствуют, и это значит, что мы может по-другому воспринять сам объект.

Самоподобие показывает, что объект не характеризуется масштабом. Потому, что если бы он был, то мы бы сразу отличили увеличенную часть фрагмента от исходника. Такие объёкты могут иметь бесконечное количество масштабов на любой вкус.

Фрактальный анализ и теория эффективности рынка.

Если мы используем фрактальный анализ для работы на рынке, то значительно облегчаем себе работу. Фрактальный анализ, будучи достаточно сложным предметом, тем не менее, может помочь прогнозировать рост или падение цен, а, значит, ценообразование и движение рынка не будет для вас абсолютно непредсказуемым.

Но для освоения фрактального анализа необходимо усомниться в теории эффективности рынка.

Эта теория говорит о том, что рынок обыграть невозможно. Потому, что новая информация поступает случайно, а реакция рынка мгновенна. Поэтому, цена на бумаги в любой момент времени совершенно справедлива. А значит, бумаги не возможно ни переоценить, ни недооценить. Поэтому извлечь прибыль не возможно.

Из теории следует, что никакой анализ, фундаментальный или технический, не могут помочь увеличить доходность операции, так как цена уже вобрала в себя весь поток информации и не может отреагировать по-другому. Также, теория считает, что прошлые данные не влияют на будущие.

Это значит, что исследовать исторические данные техническим или фундаментальным анализом бессмысленно.

Однако, теория не уточняет, что ожидания множества инвесторов основаны на прошлых ценах. Не говорится там, о том, что они пользовались техническими индикаторами рынка и информацией об успехах компании для принятия решения об инвестициях. Раз цены определялись ожиданиями, то очевидно, что прошлые цены влияют на будущие.

В этом теория фракталов отличается от теории эффективности рынка. Теория фракталов позволяет уловить связь в приемлемых графических структурах.

Теорию фракталов вы можете проверить пользуясь услугами лучшего брокера форекс.

Билл Вильямс – первый практик фрактального анализа, перейдите по ссылке (индикатор фракталы Билла Вильямса), там вы совершенно бесплатно, получите все его книги!

Билл Вильямс – это одна из спорных фигур мира технического анализа (перейдите по ссылке, там вы получите бесплатную программу по тех анализу, которая все будет делать за вас) финансового рынка. Одни считают его Великим Гуру, который открыл метод предсказания рыночных движений.

Он утверждает, что вероятность событий в его прогнозах почти 100 процентов. Другие клеймят его, как шарлатана. Мол, он может заработать только на новичках, которые готовы платить большие деньги за попадание на семинар. И тех, что скупают его книги.

Наиболее известный труд Билла Вильямса – это торговый хаос. В ней он открывает свой новый подход исследования рынка. Он указывает на то, что рынок нужно рассмотреть, как хаотическую саморегулирующуюся структуру.

На этом основании автор делает вывод, что анализировать нужно методами анализа физических «сложных систем» или методом фрактального анализа.

Он обращает внимание, что графики различных инструментов образуют «фракталы на форекс», которые являются группой из пяти свечей, где максимум или минимум центральной свечи превысил соответствующие экстремумы других свечей группы. Так он считает возможным прогнозировать будущее движение рынка.

Алексей Алмазов — фрактальный анализ при торговле на Форекс

Открой содержание статьи

Фрактальный анализ торгового рынка, описанный в книге Алексея Алмазова, расширяет кругозор трейдера относительно использования классических методов исследования рынка. Прочитав труды автора, можно привнести в свою торговую систему новое видение рыночных ситуаций. В этой статье мы рассмотрим некоторые базовые принципы фрактального анализа по методу Алмазова.

Алексей Алмазов: фрактальный анализ

Фрактал представляет собой некоторую геометрическую фигуру, которую можно трактовать частями, если эти части являются мини-копией исходной версии большой фигуры. Один из известных всем вариантов фрактального движения — волновая теория Эллиотта. В каждой волне цикла на младших таймфреймах всегда можно найти волны еще более мелкого порядка. То есть волны на младшим ТФ будут малыми копиями фрактала с первоначального крупного ТФ. Более подробно это описывается в четвертой главе книги Алексея Алмазова «Фрактальная теория». Скачать данную книгу можно по следующей ссылке.

Волновая теория Эллиотта — основа теории фракталов

Технический анализ рыночного движения по своей сути является набором аналитических исследований исторического изменения цены актива с целью предположения ее дальнейшего движения. В теханализе используются исключительно математические расчеты, в отличие от фундаментального, который изучает экономические и политические данные для каждой валюты.

В техническом анализе есть три фундаментальных правила:

• В рыночной цене уже учтены все события.
• Цена всегда движется в своей тенденции. Она либо растет (бычий тренд), либо падает (медвежий тренд), либо находится в стагнации (боковое движение).
• Рынок цикличен.

В своей книге Алмазов упоминает об основоположнике теории фракталов — Эллиотте. Волны Эллиотта являются ярким примером фрактального анализа рынка.

В классическом волновом анализе по Эллиотту принято пять трендовых (они же импульсные) волн обозначать цифрами, а три коррекционные — буквами, пример на рисунке ниже.

Эллиотт был первым, кто нашел сходство волн на малых таймфреймах с волнами большего периода. Он выявил, что движение цены повторяет само себя. На основании этого вывода появилось понятия фрактал валютного рынка. Однако несмотря на схожесть цикличных фигур между собой, найти абсолютно одинаковые циклы практически невозможно. Всегда будут присутствовать некоторые различия в Open- и Close-ценах баров/свечей, а также в других математических показателях.

В теории волнового анализа обозначены общие принципы фрактального движения, но все свойства фракталов до конца не раскрыты. Поэтому теорию Эллиота можно использовать лишь как базу и дополнение для изучения фрактального анализа.

Рекомендуем вам ознакомиться с индикатором Walt для построения волн Эллиотта на графике. На примере его работы вы легко сможете заметить сходства между графиками старшего и младшего ТФ. Множество мелких волн низкого ТФ будут являться составляющей более крупных волн старшего ТФ,

Фракталы и таймфрейм графика

Особенное внимание Алексей Алмазов уделяет анализу фракталов с привязкой к различным временным интервалам. Рассмотрим подробнее принципы, которые описаны в его книге.

Ценовое движение актива происходит на всех временных периодах, и в каждом периоде образуется своя структура. Например, на малых ТФ 1-5 минут образование цикла и его окончание происходят гораздо быстрее, чем на таймфреймах D1 или W1. Причина этому — более высокая волатильность и маленький временной интервал для формирования одной свечи/бара графика.

Так как на крупных временных периодах формации образуются медленнее, то трейдеру может показаться, что отрисовка паттерна происходит с небольшими искажениями. Это можно объяснить с точки зрения влияния внешних факторов на формирование цены актива. Однако на самом деле, на старших временных периодах структура фрактала показывает более полную и точную картину движения рынка.

Если рассматривать минутные и трехминутные графики, то можно увидеть много «лишних» движений цены, именуемых «шумом». Рыночный шум возникает вследствие выхода экономических или политических новостей, а также может быть спровоцирован спекуляцией крупного рыночного игрока.

Вывод: на малых таймфреймах циклы движения образуются намного быстрее, чем на крупных. В результате резко увеличивается количество этих циклов (фракталов), что дает трейдеру возможность дать более адекватную оценку рыночному движению.

Для того, чтобы прогнозировать рынок на больших интервалах времени, необходимо понимать, что любое предположение не будет учитывать ценового изменения ближайших часов. То есть прогноз на недельном таймфрейме может только приблизительно дать понимание, куда цена может пойти в ближайшие месяцы. Такие прогнозы хороши для долгосрочного инвестирования средств, но совершенно не подходят для торговли на Форекс, ведь за время формирования одной недельной свечи графика W1 на рынке может произойти множество изменений и колебаний цены. Все эти изменения можно легко проследить на более низких ТФ.

Более подробно о таймфрейме W1 и торговле на нем мы писали ранее. Данные стратегии отлично подойдут трейдерам, предпочитающим заключение долгосрочных сделок.

Что касается торговли по фракталам, то здесь есть смысл анализировать ситуацию на ТФ до одного часа. Это даст вам преимущества и сохранит от лишних рисков, которые возникают в связи высокой волатильностью валютного рынка.

Важно! Даже если все торговые пары одновременно будут рисовать один и тот же фрактал, то из-за разности в волатильности цена на их графиках всех равно достигнет абсолютно разных ключевых уровней.

Как совмещать фрактальную теорию с другими видами анализа

Фрактальный анализ является универсальным методом оценки рыночного движения. По эффективности его можно сравнить со свечным или фундаментальным анализом графика. Фракталы легко сочетать с любыми техническими инструментами. Это лишь вспомогательный элемент графика, который помогает подтвердить, либо опровергнуть предположение о том, куда пойдет рынок в ближайшее время.

Сочетание фракталов с ключевыми уровнями

В своей книге Алмазов советует сочетать фракталы с обычными уровнями сопротивления и поддержки. Это самый простой и в то же время эффективный способ найти выгодную точку открытия сделки. В книге он описан следующим образом:

• Сначала необходимо определить уровни сопротивления и поддержки. При этом важно, чтобы расстояние от экстремума цены до ключевого уровня составляло минимум 2-3 пункта.
• После этого следует убедиться, что экстремум ключевой уровень является истинным. Для этого изучите историческое поведение цены рядом с ним. Если цена легко преодолевала его — то с большей долей вероятности, уровень окажется ложным. Не учитывайте его в своей торговле. Если же цена 3 и более раз достигала данной отметки, но так и не смогла ее пробить, то уровень истинный.
• Теперь ваша задача — искать фракталы вблизи построенных ключевых уровней. Именно они и будут давать наиболее сильный сигнал.

Помимо ключевых уровней фракталы можно сочетать с сигналами осцилляторов, так как они также указывают на точки разворотов/отката тренда. Существует множество стратегий, где фрактальный анализ применяют при торговле по уровням Ганна или Фибоначчи.

Рекомендуем вам ознакомиться со всеми индикаторами Ганна. Их особенность в том, что они в автоматическом режиме наносят на график сетку из важных ключевых уровней, которые можно использовать при установке отложенных ордеров, стоп-лоссов и тейк-профитов. В сочетании с фракталами эти инструменты могут стать основой новой мощной стратегии.

Фракталы и валютные пары

Отдельно в своей книге Алмазов упоминает о выборе разных валютных пар для торговли по фракталам. Зачастую, трейдер выбирает только одну торговую пару и работает исключительно на ней. Также существует расхожее мнение, что Форекс предлагает несколько десятков полностью независящих друг от друга торговых инструментов. Однако это огромное заблуждение! Многие валютные пары коррелируют между собой и падение/рост цены одного неизменно отражается на движении графика другого актива.

Не замечая очевидной фрактальности движения некоторых взаимосвязанных пар, вы упускаете торговые возможности и лишаете себя прибыли. Вы можете не торговать их все, но ваши сделки станут безопаснее, если при заключении сделок вы будете основываться на изучении взаимозависимых пар.

Рассмотрим для примера две торговые пары EUR/USD и GBP/USD. Обе пары очень зависимы от курса доллара, поэтому имеют схожую ценовую структуру движения. Но при условии разной волатильности в этих парах, важные уровни будут достигаться с разной скоростью. Как это можно использовать в торговле? Одна торговая пара пробьет ключевой уровень быстрее второй. Исходя из этих данных, мы сможем сделать вывод, что вторая пара тоже пойдет на пробой ближайшего ключевого уровня. Остается только расставить точки закрытия сделки и ждать.

Если вы применяете теорию фрактального движения рынка для определения основного тренда, то индикаторы могут помочь вам в момент, когда необходимо наиболее точно сориентироваться и отыскать ценовые уровни поддержки и сопротивления, точки рыночного входа и выхода, используя технический анализ возможно обезопасить себя более надежными стоп-приказам. Важно помнить, что большинство индикаторов являются запаздывающими, и потому не всегда правильно определяют направление движения цены актива.

Книга Алексея Алмазова

Алексей Алмазов, автор книги «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки», основные принципы которой и были рассмотрены в данной статье, давно зарекомендовал себя в трейдерских кругах не только как рыночный спекулянт, но так же и как трейдер-аналитик, широко использующий теорию фракталов в своей работе и все более углубляющийся в их изучение.

В данной книге автор подробно изложил свои знания относительно применения фрактальной теории в современном техническом анализе, а также объяснил фундаментальные принципы построения фракталов и правила, по которым стоит выстраивать предположения об изменениях в котировках валютных пар.

Несомненный и важный плюс этого печатного труда — это преимущественное отличие в простоте и доступности языка, которым автор рассказывает обо всех тонкостях торговли по методу фрактального анализа. Читатель без труда освоит все особенности изучения и прогнозирования рынка и разберется с нахождением паттернов на различных временных интервалах.

Алексей Алмазов в своей работе ставил перед собой задачу популяризировать данную теорию не только для профессиональных рыночных игроков, но и для тех, кто только делает первые шаги в увлекательном мире котировок и трейдинга. Новичков зачастую пугает сложность фрактального анализа. Алмазов представил теорию таким образом, чтобы ее применение стало максимально удобным и простым. Книга отличается подробными и понятными иллюстрациями и примерами.

Когда вы ознакомитесь с книгой Алексей Алмазова целиком, вы сможете узнать ряд советов опытного спекулянта по поводу практической работы, связанной с поиском фракталов на графиках различных таймфреймов. Также вы получите углубленные знания в области изучения закономерностей движений рыночных котировок, на основании которых заключаются те или иные торговые операции.

Изучив торговую систему фракталов, трейдер сможет значительно расширить свое восприятие рыночной ситуации: казавшиеся ранее хаотичными и неподдающимися анализу колебания цены, предстанут перед спекулянтом понятными и легко анализируемыми повторяющимися паттернами. Это фундаментально расширит торговые возможности для заключения большего количества успешных сделок.

Многочисленные работы автора, помогающие усвоить материалы для использования системы фракталов, несомненно должны привлечь внимание любого трейдера, который ищет способы саморазвития и усовершенствования своей торговой системы. Ведь именно книга Алексея Алмазова помогает освоить большое количество фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на понимание различных рыночных ситуаций, а также напрямую влияют на вашу торговую систему.

Важно! Ни один метод анализирования рынка не совершенен! И хотя данная теория фрактального анализа обладает рядом преимуществ и имеет свою уникальность, она не дает стопроцентной точности при прогнозе движения котировки. Об этом упоминает и сам Алексей Алмазов в своих трудах. Для более точных сигналов используйте в своей торговле различные индикаторы и инструменты технического анализа.

Фрактальный анализ – новый подход к анализу валютных и фондовых рынков.

Из статьи ты узнаешь :

Сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru мы обсудим новый подход к анализу валютных и фондовых рынков и называется он фрактальный анализ.

Актуальность теории означает то, что она должна соответствовать современным тенденциям и должна быть потенциально востребована, потому что является попыткой решения научной проблемы, которая подвергается исследованию. Актуальность фрактальной теории не вызывает сомнений.

Лучший брокер

Фрактальный анализ

Смотреть

Всегда существует необходимость предложить трейдеру подход для анализа ситуации на рынке, который годится именно для него. Возможность применить метод фрактального анализа миру подарил Бенуа Мандельброт.

История возникновения подхода. Происхождение понятия фрактал.

Бенуа Мандельброт считается одним из основателей фрактальной геометрии. Именно ему принадлежит право считаться основоположником фрактального анализа. Который набирает силу в последнее время. До сих пор он не получил широкого распространения.

Сделав это открытие, Мандельброт занялся изучением статистики цен хлопка за столетний период. Тогда он сделал открытие, которое говорило о симметрии длительных и краткосрочных валютных колебаний. Это достижение сыграло важную роль при развитии фрактального анализа.

Современные наблюдения показывают, что фракталы можно найти, где угодно вокруг нас. Это и очертания гор и извилистая линия морского берега.

Понятие фрактала было введено в 1975 году французским учёным Бенуа Мандельбротом, чтобы обозначить нерегулярные, но самоподобные структуры, которыми он занимался.

Его работы используют результаты исследования других ученых, которые изучали бликие теме вопросы в 1875 – 1925 года. Это Пуанкаре, Кантор, Жюли, Хаусдорф.

А в наши дни все результаты исследований были объединены воедино. В результате было дано определение фрактала, как структуры, которая состоит из частей. Эти части в некотором смысле подобны целому.

Термин фрактал образуется от причастия латинского языка fractus. Ему соответствует глагол frangere, который можно перевести, как разламывать, ломать. Это значит создавать фрагменты с неправильной формой.

Основы фрактального анализа или свойства фракталов на рынке.

Фрактальные свойства помогают нам различать и предсказывать особенности окружающей действительности. До появления теории фракталов эти особенности оценивались приблизительно или на глаз.

Сегодня метода фрактального анализа помогает медикам при анализе фрактальных размерностей сложных сигналов, например энцефалограмм или шумов сердца помогают диагностировать тяжёлые заболевания на начальной стадии. Это способствует излечению больного до того, как болезнь станет неизлечимой. Также аналитики сравнивая поведение цен, может предвидеть будущее развитие, не допустив грубой ошибки прогнозирования.

Нерегулярность фракталов.

Первое свойство фракталов – это нерегулярность. Если фрактал описывается функцией, то нерегулярность описывает её свойство негладкости ни в какой точке.

Мы можем легко подтвердить наличие этого свойство фракталов на рынке, потому что, колебания цен, порой, бывают так валатильны и подвержены такому резкому изменению, что это приводит большинство трейдеров к замешательству. Наша же задача разобраться в этом хаосе, приведя его к порядку.

Самоподобие фракталов.

Вторым свойством считают самоподобность фракталов, как объёктов. Говорят, что модель фракталов рекурсивна. Каждая её часть повторяет по развитию всю модель в целом и воспроизводит её в разных масштабах без особых изменений. Но изменения всё же присутствуют, и это значит, что мы может по-другому воспринять сам объект.

Самоподобие показывает, что объект не характеризуется масштабом. Потому, что если бы он был, то мы бы сразу отличили увеличенную часть фрагмента от исходника. Такие объёкты могут иметь бесконечное количество масштабов на любой вкус.

Фрактальный анализ и теория эффективности рынка.

Если мы используем фрактальный анализ для работы на рынке, то значительно облегчаем себе работу. Фрактальный анализ, будучи достаточно сложным предметом, тем не менее, может помочь прогнозировать рост или падение цен, а, значит, ценообразование и движение рынка не будет для вас абсолютно непредсказуемым.

Но для освоения фрактального анализа необходимо усомниться в теории эффективности рынка.

Эта теория говорит о том, что рынок обыграть невозможно. Потому, что новая информация поступает случайно, а реакция рынка мгновенна. Поэтому, цена на бумаги в любой момент времени совершенно справедлива. А значит, бумаги не возможно ни переоценить, ни недооценить. Поэтому извлечь прибыль не возможно.

Из теории следует, что никакой анализ, фундаментальный или технический, не могут помочь увеличить доходность операции, так как цена уже вобрала в себя весь поток информации и не может отреагировать по-другому. Также, теория считает, что прошлые данные не влияют на будущие.

Это значит, что исследовать исторические данные техническим или фундаментальным анализом бессмысленно.

Однако, теория не уточняет, что ожидания множества инвесторов основаны на прошлых ценах. Не говорится там, о том, что они пользовались техническими индикаторами рынка и информацией об успехах компании для принятия решения об инвестициях. Раз цены определялись ожиданиями, то очевидно, что прошлые цены влияют на будущие.

В этом теория фракталов отличается от теории эффективности рынка. Теория фракталов позволяет уловить связь в приемлемых графических структурах.

Теорию фракталов вы можете проверить пользуясь услугами лучшего брокера форекс.

Билл Вильямс – первый практик фрактального анализа, перейдите по ссылке (индикатор фракталы Билла Вильямса), там вы совершенно бесплатно, получите все его книги!

Билл Вильямс – это одна из спорных фигур мира технического анализа (перейдите по ссылке, там вы получите бесплатную программу по тех анализу, которая все будет делать за вас) финансового рынка. Одни считают его Великим Гуру, который открыл метод предсказания рыночных движений.

Он утверждает, что вероятность событий в его прогнозах почти 100 процентов. Другие клеймят его, как шарлатана. Мол, он может заработать только на новичках, которые готовы платить большие деньги за попадание на семинар. И тех, что скупают его книги.

Наиболее известный труд Билла Вильямса – это торговый хаос. В ней он открывает свой новый подход исследования рынка. Он указывает на то, что рынок нужно рассмотреть, как хаотическую саморегулирующуюся структуру.

На этом основании автор делает вывод, что анализировать нужно методами анализа физических «сложных систем» или методом фрактального анализа.

Он обращает внимание, что графики различных инструментов образуют «фракталы на форекс», которые являются группой из пяти свечей, где максимум или минимум центральной свечи превысил соответствующие экстремумы других свечей группы. Так он считает возможным прогнозировать будущее движение рынка.